Ekonometrijski metodi i modeli

Ova knjiga obuhvata najsavremenije ekonometrijske metode u raznim oblastima primene, kako ih predstavljaju najpoznatiji svetski udžbenici ekonometrije, ali s težnjom da se izlaganje ograniči na najvažnije metode, uz oslanjanje na savremene kompjuterske programe.

Za potpuno razumevanje izvođenja i dokaza u pojedinim delovima su potrebna predznanja iz linearne algebre i teorijske statistike, ali je izlaganje moguće pratiti i uz poznavanje osnovnih elemenata ovih disciplina. Knjiga je namenjena studentima ekonomije na svim nivoima nastave, a može korisno da posluži i svima koji ekonometriju koriste u praksi.
Na kraju knjige dat je indeks sa oko 300 pojmova, tako da je moguće lako naći željene definicije i objašnjenja.

Posebna pažnja je posvećena metodologiji ekonometrijskog istraživanja, pa i redosled izlaganja sledi uobičajenu proceduru, kroz specifikaciju modela, ocenjivanje, statističke testove, ekonometrijske testove putem analize reziduala, testiranje stabilnosti i moći predviđanja modela.

Polazeći od različitih uobičajenih situacija u praksi, kroz knjigu se postepeno oslobađa od početnih pretpostavki i definišu različiti tipovi i primene ekonometrijskih metoda u radu sa ekonomskim podacima, uključujući i najnovije ekonometrijske modele, razvijene u poslednjim decenijama.

Posle uvodnih razmatranja, koja sadrže osnovne definicije i objašnjenja specifičnosti međusobnih relacija u ekonomiji, predstavljena je procedura ekonometrijskog istraživanja.
Zatim je razmatran klasnični normalni linearni regresioni model, metodi njegovog ocenjivanja i osobine ocena.

U poglavlju o statističkom zaključivanju u ekonometrijskom modelu predstavljeni su još uobičajeni testovi značajnosti, asimptotski testovi i testovi moći predviđanja i stabilnosti ocena.
Odstupanje od uobičajenih pretpostavki o regresorima izlagano je kroz razmatranje veštačkih varijabli, multikolinearnost, greške specifikacije i stohastičke regresore, a zatim kroz analizu neispunjenih pretpostavki o stohastičnosti: odstupanje od normalnosti, pojavu heteroskedastičnosti i autokorelacije.
Za svaku od ovih pojava predstavljeni su izvori, posledice, testovi i korektivne akcije.

Posebnim poglavljem obuhvaćeni su modeli simultanih jednačina, njihova specifikacija, uslovi identifikovanosti i i konzistentni metodi ocenjivanja.
U poglavlju o analizi vremenskih serija, definisani su deterministički i stohastički trend, stacionarnost i nestacionarnost, testovi jediničnog korena, kointegracija i model s korekcijom greške, a kao posebni tipovi modela: ARIMA, ARCH, GARCH i VAR modeli.

U dva poglavlja o modeliranju podataka panela predstavljeni su modeli individualnih i vremenskih efekata kroz fiksnu i slučajnu specifikaciju, osobine alternativhih ocena, kao i testovi u izboru adekvatnog modela. Neispunjenost polaznih pretpostavki razmatrana je kroz pojavu stohastičkih regresora, kao i heteroskedastičnost i autokorelaciju u modelima panela.

Modeli kvalitativne zavisne varijable sadrže modele binarnog i višestrukog izbora, probit i logit, kao i modele rangiranih opcija. Od modela sa ograničenjima vezanim za zavisnu varijablu predstavljeni su modeli prebrojivih događaja, modeli cenzurisanih i odsečenih distribucija, modeli korekcije uzoračkog izbora i modeli trajanja. Na kraju su razmatrane strategije u izgranji modela, izbor među alternativnim modelima i dijagnostički testovi.

Knjiga daje i solidnu osnovu za dalje izučavanje pojedinih oblasti ekonometrije, jer su u fusnotama predstavljeni originalni termini uobičajenih testova i modela, a čitalac se upućuje na više desetina najpoznatijih savremenih svetskih izvora ekonometrijske metodologije.